前回で述べた戦略に基づき取引を行うプログラムを今日(2018年1月のSQ日)に稼働させた結果を報告する。
乖離は生じておらず、従って取引は行われなかった。
日経225銘柄中、前日前々日に開示情報がなかった銘柄は209銘柄であり、その中に8時59分50秒時点で上か下に3%以上乖離している銘柄は存在しなかった。なお、8時50分から1分毎に上記209銘柄の気配値の乖離を調べたが、8時50分時点で2銘柄が下方乖離していた以外は乖離は生じていなかった。
来月以降も引き続き同じプログラムを稼働させる。結果はここで報告したい。
