1月7日の記事で述べた戦略に基づき取引を行うプログラムを昨日(2018年11月のSQ日)稼働させた結果を報告する。 乖離は生じておらず、従って取引は行われなかった。 日経225銘柄中、前日前々日に開示情報がなかった銘柄は152銘柄であり、その中に8時59分55秒時…

1月7日の記事で述べた戦略に基づき取引を行うプログラムを10月12日(2018年10月のSQ日)に稼働させるつもりであったが、プログラムの設定を誤ったため稼働せず。 また来月以降稼働させて結果を報告する。

1月7日の記事で述べた戦略に基づき取引を行うプログラムを今日(2018年9月のSQ日)に稼働させた結果を報告する。 稼働結果 8時59分50秒時点で上方乖離している銘柄が15銘柄（下方乖離が5銘柄）存在したため、乖離率上位2銘柄（ミネベアミツミ、アドバンテスト…

主成分分析および特異値分解の数学的背景を解説する。

1月7日の記事で述べた戦略に基づき取引を行うプログラムを今日(2018年8月のSQ日)に稼働させた結果を報告する。 乖離は生じておらず、従って取引は行われなかった。 日経225銘柄中、前日前々日に開示情報がなかった銘柄は160銘柄であり、その中に8時59分50秒…

プログラムが読み込む日付ファイルの記述方法を誤ったため今月は稼働せず。

線形代数の応用 推移行列

SQの収益機会を利用する -戦果編- 2018年3月 - logical_soulのブログに書いたメジャーSQで起こるバグの修正ができていないため今回は稼働させなかった。

1月7日の記事で述べた戦略に基づき取引を行うプログラムを昨日(2018年5月のSQ日)稼働させた結果を報告する。 乖離は生じておらず、従って取引は行われなかった。 日経225銘柄中、前日前々日に開示情報がなかった銘柄は126銘柄であり、その中に8時59分50秒時…

1月7日の記事で述べた戦略に基づき取引を行うプログラムを今日(2018年4月のSQ日)に稼働させた結果を報告する。 乖離は生じておらず、従って取引は行われなかった。 日経225銘柄中、前日前々日に開示情報がなかった銘柄は210銘柄であり、その中に8時59分50秒…

1月7日の記事で述べた戦略に基づき取引を行うプログラムを今日(2018年3月のSQ日)稼働させた結果を報告する。 プログラムにバグがあったため稼働せず。具体的には「調整後終値」を計算するための先物価格の取得に問題があった。メジャーSQではJPXの先物価格の…

1月7日の記事で述べた戦略に基づき取引を行うプログラムを今日(2018年2月のSQ日)稼働させた結果を報告する。 収益機会となると判断される乖離は生じておらず、従って取引は行われなかった。 日経225銘柄中、前日前々日に開示情報がなかった銘柄は163銘柄であ…

前回で述べた戦略に基づき取引を行うプログラムを今日(2018年1月のSQ日)に稼働させた結果を報告する。 乖離は生じておらず、従って取引は行われなかった。 日経225銘柄中、前日前々日に開示情報がなかった銘柄は209銘柄であり、その中に8時59分50秒時点で上…

概要 2017年12月8日の分析 分析対象 楽天RSSのログの時刻について 寄り前の気配 寄りの時刻、出来高 寄り後の価格推移 考察 情報取得元 楽天RSS Webページ JPX かぶたん 次回予告 参考 分析銘柄一覧 概要 前回の記事で論じたSQ日に生じる可能性のある収益機…

概要 用語の概説 SQ値 SQ日 分析方法 方針 方法 分析結果 考察 SQ日に異常なことが起こっているか？ 収益機会は存在するか？ 本当に日経225先物、オプションのSQ値のための歪みか？ まとめと今後の展望 概要 日経平均先物やオプションの決済価格の基準となる…