主成分分析および特異値分解の数学的背景を解説する。
1月7日の記事で述べた戦略に基づき取引を行うプログラムを今日(2018年8月のSQ日)に稼働させた結果を報告する。 乖離は生じておらず、従って取引は行われなかった。 日経225銘柄中、前日前々日に開示情報がなかった銘柄は160銘柄であり、その中に8時59分50秒…
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