SQの収益機会を利用する -戦果編- 2018年2月

1月7日の記事で述べた戦略に基づき取引を行うプログラムを今日(2018年2月のSQ日)稼働させた結果を報告する。

収益機会となると判断される乖離は生じておらず、従って取引は行われなかった。
日経225銘柄中、前日前々日に開示情報がなかった銘柄は163銘柄であり、そのうち8時59分50秒時点で上に3%以上乖離している銘柄は2銘柄、下は4銘柄であった。取引を開始する条件は上か下のどちらか一方の乖離銘柄が10銘柄以上であることなので今回も取引は行われなかった。8時58分時点では下方乖離が45銘柄あったが、8時59分時点では6銘柄に減少し、8時59分50秒時点では4銘柄となっていた。

なお、8時59分50秒時点の乖離銘柄は以下のとおりである。

上方乖離銘柄

銘柄コード	会社名
5002	昭和シェル石油
9020	ＪＲ東日本

下方乖離銘柄

銘柄コード	会社名
6971	京セラ
4004	昭和電工
5301	東海カーボン
5706	三井金属